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外国為替相場変動のリスク管理の方法

外国為替相場変動のリスク管理の方法についてみていきましょう。為替レートのリスクの管理はどのように行われているのでしょうか?企業はリスクの管理をしておかなければなりません。問題はどのぐらいの額をリスクとして管理するかです。あらかじめ設定しておく必要があります。そのリスク管理方法には、現在、ポジションの額で管理する方法と損失額で管理する方法とが一般的です。

1.ポジションの額での管理方法について
これは、前もって通貨ごとに限度額を設定しておきます。例えば、ドル/円の限度額を100万ドルまでと設定するということです。一般的に為替レートのリスクは20%以内と経験則からいわれています。よって20%以内を目安にしてポジションの額を管理すれば最大損失額が把握できます。

2.損失額を設定する管理方法について
これは過去の通貨の変動率から考えて保有ポジションの最大損失額を算出する方法です。どんなに為替レートが変動しても損失はその額以内に収まるはずだという数字を設定します。この数値のことをバリュー・アット・リスク(VXR)といいます。このVXR値を超えないように保有ポジションを調整するわけです。いろいろな通貨のポジションをもっていれば、個別の2国間の通貨リスクと通貨全体のリスクとをわけて管理でき、このリスクがわかることで、最大損失を防ぐことが可能になります。

このほかにも企業は、信用リスクの管理をしています。取引相手の信用力をみて、取引限度額を設定します。その際は、外部の格付け機関に信用力の調査を依頼して、限度額を設定しています。

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